陳紹綸IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

 

陳紹綸IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

4月 13, 2023

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股價	100	
履約價	100	
波動率	0.2	
利率	0.01	
時間	1	
d1	0.15	=(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間)
d2	-0.05	=d1_-波動率*SQRT(時間)
買權價格	8.43331869	=股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_)
	劉任昌

資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率

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